近年來,金融科技風口正當時。互聯網平臺、P2P的“爆雷”不斷,使防范金融風險成為熱議話題,同時引起國家高度重視。中國擁有龐大的消費金融市場和復雜的應用場景,加強監管和風險防范關乎金融科技的健康發展和國家金融體系穩定。

國際知名信息產業研究機構IDC近日發布的《中國銀行業IT解決方案市場份額,2018》報告顯示,2018年中國銀行業管理類IT解決方案的市場規模達到147.8億元,比2017年度增長了24.8%。其中,風險管理市場成為管理類最大子市場,文思海輝·金融以2.9%的市場占有率,首次成功領跑眾多服務商,成為風險管理領域的頭部玩家。(來源:《IDC中國銀行業IT解決方案市場份額,2018》)

按照IDC最新定義,風險管理包含信用風險、操作風險、市場風險、資產負債管理、合規風險、其他風險等方面,都關系著銀行的信息安全。隨著近些年金融衍生品(遠期、期貨、掉期、期權)的快速發展,商業銀行逐漸擴大金融衍生品業務,這給現有的銀行市場風險管理提出了更高要求。作為專注于金融科技領域的解決方案商,文思海輝·金融基于市場需求,成功推出銀行市場風險管理解決方案,助力銀行客戶實現風險管理戰略布局。

  

文思海輝·金融市場風險管理系統主要包括一個平臺,兩大模塊,六大基礎功能,通過定制開發快速滿足監管要求。針對金融市場業務的特點以及市場風險計量的要求,公司搭建了包括數據集市與分析、市場風險計量兩大模塊的金融市場業務數據加工和分析平臺,可整合成熟的風險計量引擎,計算每日相關風險價值指標;并設定壓測情景,計量極端情況下的風險指標,測算最大的損失的可能性;基于風險指標計量結果,將同損益數據進行比較,檢查風險計量模型的準確性;還可提供限額錄入窗口,實現限額數據的系統化管理;對風險計量指標進行多維分析,定制相應的功能實現BI數據分析,包括數據錄入、風險指標的多維靈活展示,還可自動生成經營分析類、監管類報表等各類風險報告。

文思海輝·金融市場風險管理系統作為銀行市場風險計量平臺和金融市場業務數據平臺,可實現收集、加工銀行集團范圍內各類市場風險相關交易頭寸、市場數據、產品分類信息和風險價值數據,建立滿足《商業銀行資本管理辦法(試行)》要求的市場風險數據集市,采用《商業銀行資本管理辦法(試行)》要求的市場風險資本的標準法計量以及市場風險資本內部模型法的資本計量,實現了G4G市場風險資本報表的自動化生成,大幅提升了日常的市場風險管理的工作效率。

目前,文思海輝·金融打造的內控操作風險管理系統已成功應用于國內某TOP3商業銀行。該系統可提供豐富的數據計量規則庫,通過靈活直觀的規則配置功能,可同時支持單筆及批量計算與試算及可配置的功能模塊化管理兩大功能,助力商業銀行的全程風險管理,并且在風險辨識、度量、監測和控制的過程中,實現迅速獲取信息,積極主動管理風險。該系統上線后,為客戶節約人力成本30%,縮短管理制度優化時間25%。隨著該行持續推進的風險文化建設,可逐漸實現經風險調整的收益率的最大化。

根據IDC報告,2018 年中國金融監管借鑒英國雙峰監管體制,向混業監管方向邁進。在銀行業監管方面,銀保監會合并,與央行共同履行監管職能,強監管時代來臨,銀行機構全年獲得的罰單數量比 2017 年增長了 55%,罰沒金額累計超過 20 億元。在復雜宏觀經濟環境與監管重拳治理的雙重沖擊下,中國銀行業內外部風險管理能力受到重視,運用數字化手段控制風險、化解信貸不良,將成為未來銀行機構新的競爭發力點。而國際咨詢公司麥肯錫認為,在復雜宏觀經濟環境與監管重拳治理的雙重沖擊下,風險管理會成為中國銀行新的競爭力。文思海輝·金融憑借深厚的技術積累和為國內10多家標桿銀行企業打造風險管理系統的經驗,引進先進的風險監測理念、工具、方法和系統,為銀行提供全面的風險監測系統實施服務,以科技助推風險管理升級,持續助力中國銀行業健康發展。